더북(TheBook)

몬테카를로 시뮬레이션 다음 예제는 지금까지 우리가 알아본 예제와는 성격이 다르지만, 컴퓨터를 이용해 실세계에서 발생할 수 있는 일을 시뮬레이션함으로써 정보에 근거한 의사결정을 내릴 수 있게 해주는 상황을 잘 보여준다. 우리가 여기서 알아볼 예제는 도박꾼의 파산(gambler’s ruin)이라고 하는 잘 알려진 문제이다. 도박꾼이 얼마의 판돈으로 시작해 한 판에 $1씩 판돈을 낼 수 있다고 가정하자. 도박꾼은 결국엔 파산하기 마련이지만, 게임에 어떤 제한을 걸면 다양한 질문을 할 수 있다. 예를 들어 사전에 어떤 목표액을 설정해 이 금액에 도달하면 도박을 중단한다고 가정해보자. 도박꾼이 돈을 딸 확률은 얼마나 될까? 돈을 따거나 파산할 때까지 베팅을 몇 번 해야 할까? 도박하는 동안 도박꾼이 가질 수 있는 최대 판돈은 얼마나 될까?

▲ 그림 1.3.11 도박꾼 시뮬레이션

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