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4.1 전략 설명

이 책에서 사용할 매매 전략은 RSI(2)를 기반으로 한 역추세 전략입니다. RSI는 위키백과에 다음과 같이 기록되어 있습니다.

RSI(Relative Strength Index)는 주식, 선물, 옵션 등 기술적 분석에 사용되는 보조 지표다. RSI는 가격의 상승 압력과 하락 압력 간 상대적 강도를 나타낸다. 1978년 미국의 월레스 와일더 ( J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

RSI 계산 방법은 다음과 같다.

가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(Up) 값이라고 하고, 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(Down) 값이라고 한다. U 값과 D 값의 평균을 구하여 그것을 각각 AU(Average Ups)와 AD(Average Downs)라고 한다. 또 AU를 AD로 나눈 것을 RS(Relative Strength) 값이라고 한다. RS 값이 크다는 것은 일정 기간 동안 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다. RSI는 다음과 같이 구할 수 있다.

RSI = 100 * AU / (AU+AD)

[출처: 위키백과]

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