Note ≡ 이동평균이란?


    이동평균(moving average)이란 여러 데이터 중에서 특정 집단을 추출하여 평균을 계산하는 방법입니다. 계산 방법이 어렵지는 않지만 개념이 생소할 수 있으므로 예를 들어 살펴보겠습니다. 다음과 같이 10일 치 주가 데이터가 있다고 하겠습니다.

    일자

    1일

    2일

    3일

    4일

    5일

    6일

    7일

    8일

    9일

    10일

    주가(종가)

    1100

    1000

    1150

    1200

    1250

    1180

    1150

    1100

    1250

    1300

    이 데이터를 기준으로 날짜별 3일 이동평균을 계산해 보겠습니다. 주가가 1300인 마지막 날부터 계산하자면 당일 주가 1300을 포함해서 총 3일 치 데이터의 평균을 구합니다.

    일자

    1일

    2일

    3일

    4일

    5일

    6일

    7일

    8일

    9일

    10일

    주가

    1100

    1000

    1150

    1200

    1250

    1180

    1150

    1100

    1250

    1300

    여기서 10일 차의 이동평균은 당일 주가 1300을 포함해서 데이터의 평균을 총 세 개 구합니다. 따라서 이동평균은 (1100 + 1250 + 1300) / 3의 계산 결과인 1216원이 됩니다(소수점은 버림하겠습니다).

    일자

    1일

    2일

    3일

    4일

    5일

    6일

    7일

    8일

    9일

    10일

    주가

    1100

    1000

    1150

    1200

    1250

    1180

    1150

    1100

    1250

    1300

    이동평균

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1216

    그럼 8일 차 이동평균은 어떻게 계산할까요?

    일자

    1일

    2일

    3일

    4일

    5일

    6일

    7일

    8일

    9일

    10일

    주가

    1100

    1000

    1150

    1200

    1250

    1180

    1150

    1100

    1250

    1300

    이동평균

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1216

    당일인 8일 차를 포함한 지난 2일의 데이터를 합해서 다음과 같이 계산합니다. 따라서 이동평균은 (1180 + 1150 + 1100) / 3의 계산 결과인 1143원이 됩니다.

    일자

    1일

    2일

    3일

    4일

    5일

    6일

    7일

    8일

    9일

    10일

    주가

    1100

    1000

    1150

    1200

    1250

    1180

    1150

    1100

    1250

    1300

    이동평균

     

     

     

     

     

     

     

    1143

     

    1216

    주가에 사용하는 이동평균은 이렇게 당일, 과거 데이터를 합해서 평균을 계산하지만 1·2일 차처럼 데이터 개수가 세 개보다 부족할 때는 어떻게 할까요?

    일자

    1일

    2일

    3일

    4일

    5일

    6일

    7일

    8일

    9일

    10일

    주가

    1100

    1000

    1150

    1200

    1250

    1180

    1150

    1100

    1250

    1300

    이동평균

     

     

     

     

     

     

     

    1143

     

    1216

    이렇게 이동평균 계산에 데이터 개수가 부족할 때는 빈 값으로 두거나 부족한 데이터만 사용하여 계산하는 방법이 있습니다.

    일자

    1일

    2일

    3일

    4일

    5일

    6일

    7일

    8일

    9일

    10일

    주가

    1100

    1000

    1150

    1200

    1250

    1180

    1150

    1100

    1250

    1300

    이동평균

    1100 / 1 = 1100

    (1100 + 1000) / 2 = 1050

     

     

     

     

     

    1143

     

    1216

    이렇게 이동평균이란 전체 데이터 중에서 집단을 추출하여 평균을 계산한 것입니다. 이 책에서 사용하는 20일, 60일 이동평균은 전체 주가 데이터 중(여기서 말하는 주가는 종가) 최근 20일 치, 60일 치를 대상으로 구한 평균값입니다. 그리고 이동평균선은 이 이동평균을 구해서 연결한 선을 의미합니다.

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