콜모고로프 스미르노프 검정

콜모고로프 스미르노프 검정Kolmogorov-Smirnov Test(K-S Test라고도 부름)은 데이터의 누적 분포 함수(‘7.1 난수 생성 및 분포 함수’ 절 참고)와 비교하고자 하는 분포의 누적 분포 함수Cumulative Distribution Function 간의 최대 거리를 통계량으로 사용하는 가설 검정 방법이다. 그림 7-6은 K-S 검정의 기본 아이디어를 보여준다.

K-S 검정은 ks.test( ) 함수를 사용해 수행한다.

ks.test(
  x,   # 숫자 벡터
  y,   # 숫자 벡터 또는 누적 분포 함수(예를 들면, pnorm)
  ..., # y에 지정한 누적 분포 함수에 넘겨줄 파라미터
  alternative=c("two.sided", "less", "greater) # 대립가설
)