쉬어가는 코너 포트폴리오 비주얼라이저를 이용한 자산배분

포트폴리오 비주얼라이저(Portfolio Visualizer, portfoliovisualizer.com/)는 포트폴리오 및 투자분석을 위한 온라인 소프트웨어 플랫폼으로, 포트폴리오와 투자 제품을 비교하고 분석할 때 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 도와준다. 그리고 포트폴리오 모델링 및 백테스팅, 몬테카를로 시뮬레이션, 포트폴리오 최적화, 요인 모델 및 전술적 자산 할당 모델을 다룬다. 미국 위주의 자산 클래스만 선택할 수 있어 아쉽지만, 포트폴리오를 공부하는 데 충분히 유용한 서비스다.

포트폴리오 비주얼라이저에서 제공하는 서비스 중 ‘Backtest Portfolio Asset Class Allocation’ (portfoliovisualizer.com/backtest-asset-class-allocation)은 포트폴리오 자산배분을 하고 과거 데이터를 적용해 구성한 포트폴리오의 수익률이나 리스크 등이 어떻게 변하는지를 테스트해보는 것이다. 이를 백테스팅(backtesting)이라고 한다.

▲ 그림 2-9 자산배분 백테스팅(portfoliovisualizer.com/backtest-asset-class-allocation)