포트폴리오의 기대수익률
투자자가 주식 A에 wA만큼 투자해 rA 수익률을 얻고, 주식 B에 wB만큼 투자해 rB만큼 수익률을 얻을 것으로 예상한다면 이 포트폴리오의 기대수익률(rp)은 다음과 같다.
투자 비중 합은 모두 합쳐 1, 즉 100%이다. 투자 비중을 각각 절반으로 한다면, 즉 50%씩 투자한다면 포트폴리오 기대수익률은 다음과 같다.
포트폴리오 기대수익률
= 주식 A 투자 비중 × 주식 A 기대수익률 + 주식 B 투자 비중 × 주식 B 기대수익률
= 50% × 4% + 50% × 4%
= 4%
# 경기 국면별 확률과 주식 기대수익률을 리스트로 저장한다
stock_a = [ 0.07, 0.04, 0.01 ]
stock_b = [ 0.13, 0.04, -0.05 ]
prob = [ 1/3, 1/3, 1/3 ]
# 주식 a와 b의 경기 국면에 따른 수익률 기댓값을 저장할 변수를 준비한다
ex_a = 0.0
ex_b = 0.0
wgt_a = 0.5
wgt_b = 0.5