# 주식 a와 b의 기댓값을 구한다. 기대수익률과 경기 국면별 확률을 곱한 합계를 구한다
# 기대수익률과 경기 국면별 확률 리스트를 zip( ) 함수로 묶어 반복한다. 각 리스트의 값은 s와 p로 받고 둘을 곱한 합계를 계산한다
for s, p in zip( stock_a, prob ):
ex_a = ex_a + s*p
참고
위의 두 줄 for 루프는 다음과 같이 한 줄의 인라인 for 루프로 바꿀 수 있다.
ex_a = sum( s*p for s, p in zip(stock_a, prob) )
for s, p in zip( stock_b, prob ):.
ex_b = ex_b + s*p
참고
위의 두 줄 for 루프는 다음과 같이 한 줄의 인라인 for 루프로 바꿀 수 있다.
ex_b = sum( s*p for s, p in zip( stock_b, prob ) )
# 포트폴리오의 기대수익률은 투자 비중과 각 자산의 기대수익률을 곱해 합친 것이다
ex_p = wgt_a * ex_a + wgt_b * ex_b