# 기대수익률 대신 일간수익률의 평균을 계산한다
# 계산 결과는 np.matrix( ) 함수를 사용해 행렬로 변환한 후 행렬 연산에 사용한다
meanReturns = np.matrix( dailySimpleReturns.mean( ) )
참고
일간수익률을 연간수익률로 환산하기
증권시장이 열리는 날, 즉 영업일은 1년 365일 중 250일 정도다. 그러므로 일간수익률에 250을 곱해 연간수익률을 만든다.
annualReturns = dailySimpleReturns.mean( ) * 250
# 주식의 개수만큼 투자 비중을 만든다
numAssets = len( tickers )
# 투자 비중은 난수로 만들고 투자 비중을 비중의 합으로 나눠 투자 비중의 합이 1.0이 되도록 만든다
weights = np.random.random( numAssets )
weights = weights / sum( weights )
# 투자 비중과 연간 환산수익률을 곱해 포트폴리오 기대수익률을 계산한다
# weights와 meanReturns의 차원은 1x6이다
# 행렬의 곱셈 연산을 위해 meanReturns 행렬을 전치한다(meanReturns.T)
portReturnsExpected = np.sum( weights * meanReturns.T )