# n개 주식 포트폴리오의 분산을 계산하는 코드
# 다음 코드는 앞서 기대수익률을 계산하면서 이미 사용한 코드이므로 설명을 생략한다
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas_datareader import data as web
import random

tickers = [ 'MMM', 'ADBE', 'AMD', 'GOOGL', 'GOOG', 'AMZN' ]
adjClose = pd.DataFrame( )

for item in tickers:
    adjClose[ item ] = web.DataReader( item, data_source='yahoo', start='15-09-2018' )[ 'Adj Close' ]
dailySimpleReturns = adjClose.pct_change( )

# 행렬 연산을 위해 weights를 matrix 데이터형으로 변환한다
weights = np.matrix( weights )

# dailySimpleReturns는 pandas의 DataFrame 객체다. 데이터형을 확인하기 위해 type( ) 함수를 사용했다
print( 'dailySimpleReturns의 데이터형: ', type( dailySimpleReturns ) )