5.3.3 자산의 공분산 행렬(Σ)
자산의 공분산 행렬은 각 자산의 무위험수익률(또는 이자율)을 초과하는 수익률 간의 공분산을 계산한다.
자산의 공분산 행렬 = COV(자산수익률 - 무위험이자율)
공분산(covariance)이란 두 변수가 함께 변화하는 정도를 나타내는 지표를 말한다. 가령 x와 y라는 두 데이터가 있을 때
x = [ 8, 3, 6, 6, 9, 4, 3, 9, 3, 4 ]
y = [ 6, 2, 4, 6, 10, 5, 1, 8, 4, 5 ]
이를 차트로 그리면 다음과 같다.
import matplotlib.pyplot as plt
x = [ 8, 3, 6, 6, 9, 4, 3, 9, 3, 4 ]
y = [ 6, 2, 4, 6, 10, 5, 1, 8, 4, 5 ]
plt.rcParams[ "figure.figsize" ] = ( 6, 4 )
plt.plot( x, y, 'o' )
plt.show( )
▲ 그림 5-15 x와 y의 산포도