# 필요한 패키지를 임포트한다 
from pandas_datareader 
import data as web import pandas as pd 

# Fidelity Contrafund Fund(FCNTX) 
ticker = "FCNTX" 

# 1980년 1월부터 2019년 6월까지 펀드 월간(interval='m') 과거 주가 중 수정주가(Adj Close)를 구한다 
pxclose = web.get_data_yahoo( ticker, start='1980-01-01', end='2019-06-30', interval='m' )[ 'Adj Close' ] 

# 앞서 요인 자료와 합치기 위해 인덱스 종류를 변경한다 
pxclose.index = pxclose.index.strftime( '%Y-%m' ) 

# 수익률을 계산한다 
ret_data = pxclose.pct_change( )[ 1: ] 

# 데이터프레임으로 변경한다 
ret_data = pd.DataFrame( ret_data ) 

# 컬럼의 이름을 portfolio로 변경한다 
ret_data.columns = [ 'portfolio' ] 

# 회귀분석을 위해 두 개의 데이터프레임(ret_data, ds_3_factors)을 합친다 
# 두 프레임의 인덱스를 기준으로 합치는 경우 매개변수 left_index와 right_index를 True로 한다 
# 또 합치려는 두 프레임의 컬럼 데이터나 인덱스끼리 서로 일치하는 데이터만 합치는 경우 how 매개변수를 'inner'로 한다 
regress_data=ret_data.merge( ds_3_factors, how = 'inner', left_index = True, right_index = True ) 

# "Mkt-RF" 컬럼명을 "mkt_excess"로 변경한다 
regress_data.rename( columns={ "Mkt-RF":"mkt_excess" }, inplace=True ) 

# 초과수익률(펀드 수익률-무위험수익률)을 계산하고 'port_excess' 컬럼을 만들어 저장한다
regress_data[ 'port_excess' ] = regress_data[ 'portfolio' ] - regress_data[ 'RF' ]