회귀분석을 위해 statsmodels 패키지를 임포트한다. statsmodels는 회귀분석과 시계열 처리를 위한 데이터 분석 패키지다.
# statsmodels.api를 임포트한다
import statsmodels.api as smf
# port_excess를 종속변수로 하고 mkt_excess, SMB, HML을 독립변수로 해서 회귀분석을 실시한다
model = smf.formula.ols( formula = "port_excess ~ mkt_excess + SMB + HML", data = regress_data ).fit( )
# 회귀분석 결과, 회귀식의 계수와 기술통계량을 출력한다
print( model.params )
print( model.summary( ) )
회귀식을 수행한 결과, model.params에 저장된 회귀식의 계수값은 다음과 같다.
Intercept -0.311119
mkt_excess 0.008059
SMB 0.010100
HML 0.005635
dtype: float64