7.3.8 샤프비율 계산
샤프비율(Sharpe ratio)은 위험 한 단위를 부담하는 대신 얻게 되는 수익을 말한다. 여기서는 S&P500에 대비한 전략의 샤프비율을 구하는데, (전략누적수익률 - 지수누적수익률)을 위험지표인 전략누적수익률의 표준편차로 나누고 나서 평균해 계산한다.
# 전략누적수익률의 표준편차를 계산한다
Std = Cum_STR_Returns.std( )
# 전략의 샤프비율을 구하고 출력한다
Sharpe = ( Cum_STR_Returns - Cum_SPY_Returns )/Std
Sharpe = Sharpe.mean( )
print( 'Sharpe ratio: %.2f' % Sharpe )