다음은 역최적화로 균형기대수익률을 구하는 예시 코드의 일부다(R은 연율화된 초과수익률, W는 시가총액의 비중이다).
# 포트폴리오 수익률 평균 및 분산 mean = sum( R * W ) var = np.dot( np.dot( W, C ), W ) # 위험회피계수(lambda) lmbda = ( mean – rf ) / var # 균형기대수익률 pi = np.dot( np.dot( lmbda, C ), W )