다음은 역최적화로 균형기대수익률을 구하는 예시 코드의 일부다(R은 연율화된 초과수익률, W는 시가총액의 비중이다).
# 포트폴리오 수익률 평균 및 분산
mean = sum( R * W )
var = np.dot( np.dot( W, C ), W )
# 위험회피계수(lambda)
lmbda = ( mean – rf ) / var
# 균형기대수익률
pi = np.dot( np.dot( lmbda, C ), W )
다음은 역최적화로 균형기대수익률을 구하는 예시 코드의 일부다(R은 연율화된 초과수익률, W는 시가총액의 비중이다).
# 포트폴리오 수익률 평균 및 분산
mean = sum( R * W )
var = np.dot( np.dot( W, C ), W )
# 위험회피계수(lambda)
lmbda = ( mean – rf ) / var
# 균형기대수익률
pi = np.dot( np.dot( lmbda, C ), W )