K-최근접 이웃 알고리즘을 갖고 주가지수의 등락을 예측해볼 텐데, 주식이나 주가지수에서 시가, 고가, 저가, 종가를 갖고 시가와 종가의 차이, 고가와 저가의 차이를 계산함으로써, 몇 % 상승과 하락 정도까지는 아니지만 단순히 다음 거래일의 상승 또는 하락을 예측해보는 간단한 예다.

코드는 대략 다음과 같은 절차로 진행된다.

1. 라이브러리 임포트

2. 주가지수(S&P500) 데이터 가져오기

3. 예측변수 설정

4. 목표변수 설정

5. 데이터셋 분할

6. KNN 모델 설정

7. 모델을 바탕으로 전략 생성

8. 샤프비율 계산